Стохастическое оптимальное управление: случай дискретного времени. Stochastic Optimal Control. The Discrete Time Case.

Цель книги состоит в том, чтобы дать унифицированную и математически строгую теорию широкого класса задач динамического программирования и стохастического оптимального управления с дискретным временем. книга разделена на две части, которые можно читать независимо. В случае дискретного времени и дискретных пространств состояний и решений в теории стохастического оптимального управления не возникает проблем обоснования, и здесь гораздо дальше, чем в моделях управляемой диффузии, продвинуто изучение вопросов, которые авторы книги называют структурными. Книга посвящена проблемам управления при неполной информации в дискретных системах. Книга содержит единообразную и математически строгую теорию широкого класса задач динамического программирования и стохастического оптимального управления в дискретном времени. 

Предисловие

Часть I. Анализ моделей динамического программирования

Часть II. Теория стохастического оптимального управления

Приложения

Список литературы

Предметный указатель.